Amibroker  

Szia,

Időhiány miatt most nem tudok részletes leírást adni, de ha KBC Equitas előfizetésed van,
akkor a WebBroker Árfolyamok menü Árolyam terminál menüpontjára kattintva egy új
böngészőablak jön elő. Miután kiválasztod,
hogy milyen instrumentumokról kérsz adatokat
(a kevesebb gyorsabb) a lap alján található
Mehet gombra kattintva egy böngésző alapú,
online terminál ablakot kapsz.
A jobb felső sarokban találsz egy Kötéslisták mentése és egy Historikus adatok nevű menüpontot.
A Historikus adatok egy aranyos próbálkozás, de amire neked van szükséged azt a Kötéslisták mentése menüpontra kattintva találod.
A felugró ablaknak csak a felső felében lévő beállításokra lesz szükséged, ha a kötéslistát akarod letölteni.
Az alatta lévő OHLC adatokat ad vissza az általad választott időintervallumban.

Bux1512 esetében a kötéslista a kiválasztott időszakaszra így néz ki.

<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<CLOSE>,<VOLUME>
BUX1512,0,20150601,090032,22430.0000,4
BUX1512,0,20150601,090032,22430.0000,9
BUX1512,0,20150601,090623,22460.0000,5
BUX1512,0,20150601,091016,22497.0000,1
BUX1512,0,20150601,091016,22499.0000,2

Erre a formátumra azután Amibrokerben a
file - Import Wizzard, vagy Import ASCII
menupont alatt tudod bevinni a programba.

Arra azért vigyázz, hogy egy éves OTP kötéslista elég nagy lehet, és néha a KBC szerver időtúllépésre hivatkozva megtagadja
az adatokat. Ez a megoldás leginkább arra jó,
hogy egy már jól felépített kötéslistában,
a hiányzó adatokat pótold.

Hu! Köszi!
Átnézem majd.
Köszönöm.

Ha nyaralok és kimarad egy egy nap, azt is be tudom utólag rakni valahogy? Azt hiszem erre is van mód

talán nem ismered
link

ezzel módszerrel csak az a gond hogy naponta le kell tölteni, mert utólag nem lehetséges
stooq jobb, bár ott meg néha adathiba van

link

link

;)

Sziasztok!

Valaki tudna nekem adni egy leírást, hogyan tudok Amibrokert telepíteni, BÉT adatokat feltölteni bele Real Timban KBC Peti betöltéssel, vagy akár investinges töltéssel?
Próbáltam már egyszer letöltöttem a programot, de nem tudtam vele tovább lépni. Van erre valami leírás?

Köszönöm.

Szia Soda,

Olvasgattam nehany hsz-dat....
Minden elismeresem, hogy a programozott ill. mechanikus kereskedsi rendszereket kedveled...
Szeretnem megkoszoni a DAX forumon tett nehany kijelentesedet...talan nehany embert elgondolkodtatott...

olvastam arrol is hogy visszamentel az alapokhoz es lattam a MACD-s megkozelitesedet...

ha mar az alapoknal tartunk mi is az a MACD???

ugye a mozgoatlagok convergencia ill. divergenciajat mutatja (magyarul kulonbozo mozgoatlagok elmozdulasat viszonyitja, hasonlitja ossze)

Szerintem ha piciket meg jobban visszamentel volna az alapokhoz ill. tovabb egyszerusitetted volna ugy konyebb lenne tovabb lepni...(nem bantasbol irom)...

1.Ugye a mozgoatlagbol azt a legegyszerubb megallapitni(legalabbis 1 mozgoatlagbol), hogy az ar a mozgoatlag alatt ill. folott van (most ne foglalkozunk azzal ha pont az atlagon van)....
2. ha trendelo piacon vagyunk akkor ha az atlag felett van ar akkor emelkedo trendben vagyunk ha pedig alatta akkor csokkeno trendben....

Ha peldaul megnezzuk hogy 20,50 nappal ezelott hol volt a mozgoatlag es ahoz viszonyitjuk a mostani mozgoatlagot abbol is megkaphatjuk azt hogy eppen milyen iranyba megy a piac....

Itt lenne egy nagyon egyszeru amibroker kod:

SetOption("MaxOpenPositions", 20);
SetPositionSize(5, spsPercentOfEquity);

MovingAv = MA(C, 125);

MovingAvPrev = Ref(MovingAv, -25);

Buy = MovingAv > MovingAvPrev;
Sell = MovingAv < MovingAvPrev;

Persze nagyobb szamlan ahol az ember valalhat akar 25,40 esetleg 50 poziciot ott joval kisebb DD-t csinal....(nyilvan 25 pozihoz 4-re kell cserelni a toket, ill. 40 pozihoz 2,5-re; 50-re meg 2-re....

Nem 1 tul bonyolult strategia,de mukodott az elmult 30 evben, az S&P500, Nasdaq100, Russell 1000,2000,3000-en is....
hozam 13-25% kozott szorodik, viszont a DD-je 41-65% kozott volt....
;(

Mindenesetre 1 ilyen egyszeru strategiahoz kepest nem rossz teljesitmeny....

Index filterrel pedig lehet finomitgatni...persze vannak ennel sokszor jobb stratik,de ez hasonlit talan a legjobban a te MACD-s stratidhoz...

Nem tudom tudtam-e segiteni,de sok sikert kivanok!!!!

Szia, Köszönöm, Edward mindig jókat ír.
Nagyon érdekes és jó elképzelés ez az illesztés,
csak nehéz rá stratégiát programozni -
technikai szempontból is, ugye a cursor
pozíciójához állítja az 'utolsó' még
ismert értéket, tehát ami mögötte (tőle
balra van az már a múlt, arra nem lehet
pozíciót felvenni.

// Amit rajzol sáv az pedig egy illesztés
// amit a már ismert adatok fényében rajzol
// fel - Ezért is pattan az árfolyam olyan
// szépen a csatorna faláról - de az már a
// múlt

Amit érdemes lehet kipróbálni kereskedési
logikaként,
1, ha eléri az árfolyam a csatorna falát nyitás az ellenkező oldalra
2, ha mégis kimegy az árfolyam a csatornából
akkor viszont nyitás a kitörés irányába

Ha úgy látod, hogy van benne más kereskedési
logika (lehetőség) vagy az eredeti ötletgazda
- El Mostafa Belkhayate - valahol valamit ír
róla, és megosztod velem az megköszönöm.

// Csak zárójelben mondom, hogy egy ilyen kódod - tehát amikor SelectedValue(Barindex()) vagy
LastValue(Barindex()) egy központi elem -
is meg lehet írni úgy, hogy program végig
sétáljon az első Bar-tól az utolsóig,
és a fenti logika alapján generáljon kereskedési
jeleket. Lassú lesz, de egy Backtestet megér
Sajnos ilyenkor szoktak elhullani, elvérezni
eszek a rendszerek, de ez esetben ez sem biztos.

A pudli próbája az evés, tehát amíg nem látni
a Backtest eredményeit addig lehet kecske is
meg káposzta

Ui.: majd foglalkozom vele csak most(anában)
sok a dolgom de engem is érdekel az eredménye
ezért idővel biztosan megnézem.

Üdv,

köszi, megnézzük

cserébe:

// Center of Gravity (COG) indicator, original idea from El Mostafa Belkhayate
// Amibroker AFL code by E.M.Pottasch, 2011
// Based on code by Fred Tonetti, 2006, n-th order Polynomial fit (see Amibroker Lib)
// JohnCW provided Gaussian_Eliminationsv function based on static variables.

//SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
BI=BarIndex();
PF_EndBar=LastValue(BI);
PF_Y=(H+L)/2;
PF_Order=Param("nth Order",3,1,8,1);
PF_ExtraB=Param("Extrapolate Backwards",0,0,50,1);
PF_ExtraF=Param("Extrapolate Forwards",0,0,50,1);
Lookback=Param("Lookback Period",100,50,500,1);
sv=ParamToggle("Use Selected Value","Off|On",1);
norm=ParamToggle("Error Levels","Fibonacci|Normal",1);

if (sv)
{
PF_EndBar=SelectedValue(bi);
PF_BegBar=PF_EndBar-Lookback;
}
else
{
PF_BegBar=PF_EndBar-Lookback;
}
function D2Set(L_value,i,j,L_name)
{
local L_value,L_name,i,j;
StaticVarSet(L_name + ":" + i + "," + j, L_value);
}
function D2Get(i,j,L_name)
{
local L_name,i,j;
return(Nz(StaticVarGet(L_name + ":" + i + "," + j),0));
}
function Gaussian_Eliminationsv(GE_Order,GE_N,GE_SumXn,GE_SumYXn)
{
w=0;Coeff=0;
n=GE_Order+1;
for(i=1;i<=n;i++ )
{
for(j=1;j<=n;j++)
{
if (i==1 AND j==1)
D2Set(GE_N,i,j,"b");
else
D2Set(GE_SumXn[i+j-2],i,j,"b");
}
w[i]=GE_SumYXn[i];
}
n1=n-1;
for(i=1;i<=n1;i++)
{
big=abs(D2Get(i,i,"b"));
q=i;
i1=i+1;
for(j=i1;j<=n;j++)
{
ab=abs(D2Get(j,i,"b"));
if(ab>=big)
{
big=ab;
q=j;
}
}
if (big!=0)
{
if (q!=i)
{
for (j=1;j<=n;j++)
{
Temp=D2Get(q,j,"b");
D2Set(D2Get(i,j,"b"),q,j,"b");
D2Set(Temp,i,j,"b");
}
Temp=w[i];
w[i]=w[q];
w[q]=Temp;
}
}
for(j=i1;j<=n;j++)
{
t=D2Get(j,i,"b")/D2Get(i,i,"b");
for(k=i1;k<=n;k++)
{
D2Set(D2Get(j,k,"b")-t*D2Get(i,k,"b"),j,k,"b");
}
w[j]=w[j]-t*w[i];
}
}
if(D2Get(n,n,"b")!=0)
{
Coeff[n]=w[n]/D2Get(n,n,"b");
i=n-1;
while(i>0)
{
SumY=0;
i1=i+1;
for(j=i1;j<=n;j++)
{
SumY=SumY+D2Get(i,j,"b")*Coeff[j];
}
Coeff[i]=(w[i]-SumY)/D2Get(i,i,"b");
i=i-1;
}
}
return Coeff;
}
function PolyFit(GE_Y,GE_BegBar,GE_EndBar,GE_Order,GE_ExtraB,GE_ExtraF)
{
BI=BarIndex();
GE_N=GE_EndBar-GE_BegBar+1;
GE_XBegin=-(GE_N-1)/2;
GE_X=IIf(BI<GE_BegBar,0,IIf(BI>GE_EndBar,0,(GE_XBegin+BI-GE_BegBar)));
GE_X_Max=LastValue(Highest(GE_X));
GE_X=GE_X/GE_X_Max;
X1=GE_X;
GE_Y=IIf(BI<GE_BegBar,0,IIf(BI>GE_EndBar,0,GE_Y));
GE_SumXn=Cum(0);

GE_SumXn[1]=LastValue(Cum(GE_X));
GE_X2=GE_X*GE_X;GE_SumXn[2]=LastValue(Cum(GE_X2));
GE_X3=GE_X*GE_X2;GE_SumXn[3]=LastValue(Cum(GE_X3));
GE_X4=GE_X*GE_X3;GE_SumXn[4]=LastValue(Cum(GE_X4));
GE_X5=GE_X*GE_X4;GE_SumXn[5]=LastValue(Cum(GE_X5));
GE_X6=GE_X*GE_X5;GE_SumXn[6]=LastValue(Cum(GE_X6));
GE_X7=GE_X*GE_X6;GE_SumXn[7]=LastValue(Cum(GE_X7));
GE_X8=GE_X*GE_X7;GE_SumXn[8]=LastValue(Cum(GE_X8));
GE_X9=GE_X*GE_X8;GE_SumXn[9]=LastValue(Cum(GE_X9));
GE_X10=GE_X*GE_X9;GE_SumXn[10]=LastValue(Cum(GE_X10));
GE_X11=GE_X*GE_X10;GE_SumXn[11]=LastValue(Cum(GE_X11));
GE_X12=GE_X*GE_X11;GE_SumXn[12]=LastValue(Cum(GE_X12));
GE_X13=GE_X*GE_X12;GE_SumXn[13]=LastValue(Cum(GE_X13));
GE_X14=GE_X*GE_X13;GE_SumXn[14]=LastValue(Cum(GE_X14));
GE_X15=GE_X*GE_X14;GE_SumXn[15]=LastValue(Cum(GE_X15));
GE_X16=GE_X*GE_X15;GE_SumXn[16]=LastValue(Cum(GE_X16));

GE_SumYXn=Cum(0);
GE_SumYXn[1]=LastValue(Cum(GE_Y));
GE_YX=GE_Y*GE_X;GE_SumYXn[2]=LastValue(Cum(GE_YX));
GE_YX2=GE_YX*GE_X;GE_SumYXn[3]=LastValue(Cum(GE_YX2));
GE_YX3=GE_YX2*GE_X;GE_SumYXn[4]=LastValue(Cum(GE_YX3));
GE_YX4=GE_YX3*GE_X;GE_SumYXn[5]=LastValue(Cum(GE_YX4));
GE_YX5=GE_YX4*GE_X;GE_SumYXn[6]=LastValue(Cum(GE_YX5));
GE_YX6=GE_YX5*GE_X;GE_SumYXn[7]=LastValue(Cum(GE_YX6));
GE_YX7=GE_YX6*GE_X;GE_SumYXn[8]=LastValue(Cum(GE_YX7));
GE_YX8=GE_YX7*GE_X;GE_SumYXn[9]=LastValue(Cum(GE_YX8));

GE_Coeff=Cum(0);

GE_Coeff=Gaussian_Eliminationsv(GE_Order,GE_N,GE_SumXn,GE_SumYXn);

for (i = 1; i <= GE_Order + 1; i++) printf(NumToStr(i, 1.0) + " = " + NumToStr(GE_Coeff[i], 1.9) + "n");

GE_X=IIf(BI<GE_BegBar-GE_ExtraB-GE_ExtraF,0,IIf(BI>GE_EndBar,0,(GE_XBegin+BI-GE_BegBar+GE_ExtraF)/GE_X_Max));

GE_X2=GE_X*GE_X;GE_X3=GE_X2*GE_X;GE_X4=GE_X3*GE_X;GE_X5=GE_X4*GE_X;GE_X6=GE_X5*GE_X;
GE_X7=GE_X6*GE_X;GE_X8=GE_X7*GE_X;GE_X9=GE_X8*GE_X;GE_X10=GE_X9*GE_X;GE_X11=GE_X10*GE_X;
GE_X12=GE_X11*GE_X;GE_X13=GE_X12*GE_X;GE_X14=GE_X13*GE_X;GE_X15=GE_X14*GE_X;GE_X16=GE_X15*GE_X;

GE_Yn=IIf(BI<GE_BegBar-GE_ExtraB-GE_ExtraF,-1e10,IIf(BI>GE_EndBar,-1e10,GE_Coeff[1]+
GE_Coeff[2]*GE_X+GE_Coeff[3]*GE_X2+GE_Coeff[4]*GE_X3+GE_Coeff[5]*GE_X4+GE_Coeff[6]*GE_X5+
GE_Coeff[7]*GE_X6+GE_Coeff[8]*GE_X7+GE_Coeff[9]*GE_X8));

return GE_Yn;
}

Yn=PolyFit(PF_Y,PF_BegBar,PF_EndBar,PF_Order,PF_ExtraB,PF_ExtraF);

SetChartOptions(0, chartShowDates);
Title = "Symbol: "+ Name()+ "nPoly Order: "+PF_Order;
Plot(C, "Close",colorLightGrey,styleCandle);
Plot(Yn,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,colorBlue)),styleThick,Null,Null,PF_ExtraF);

if(norm)
{
se=StdErr((C-Yn),LookBack);se=se[PF_EndBar];
//se=StDev(C,LookBack);se=se[PF_EndBar];
seh2=Yn+ValueWhen(Yn,se*2);
sel2=Yn-ValueWhen(Yn,se*2);
seh1=Yn+ValueWhen(Yn,se*1);
sel1=Yn-ValueWhen(Yn,se*1);
Plot(seh2,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(255,0,0))),styleThick,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(sel2,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(0,255,0))),styleThick,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(seh1,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(255,100,100))),styleDashed,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(sel1,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(100,255,100))),styleDashed,Null,Null,PF_ExtraF);
}
else
{
se=StDev(C,LookBack);se=se[PF_EndBar];
r1=(1+5^0.5)/2;
se=se*r1;
seh3=Yn+ValueWhen(Yn,se);
sel3=Yn-ValueWhen(Yn,se);
seh2=Yn+ValueWhen(Yn,se/(1.382));
sel2=Yn-ValueWhen(Yn,se/(1.382));
seh1=Yn+ValueWhen(Yn,se/(1.382*1.618));
sel1=Yn-ValueWhen(Yn,se/(1.382*1.618));

Plot(seh3,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(255,0,0))),styleThick,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(sel3,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(0,255,0))),styleThick,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(seh2,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(255,100,100))),styleDashed,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(sel2,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(100,255,100))),styleDashed,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(seh1,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(255,200,200))),styleDashed,Null,Null,PF_ExtraF);
Plot(sel1,"",IIf(BI>PF_EndBar-PF_ExtraF,colorWhite,IIf(BI<PF_BegBar-PF_ExtraF,colorWhite,ColorRGB(200,255,200))),styleDashed,Null,Null,PF_ExtraF);
}

Sziasztok,

Csak kíváncsiságból írtam egy rövid amibroker scriptet.

A lényege, hogy minden héten előforduló nap (hétfő, kedd, sz.., stb) kombinációját kipróbálja.
Vagyis minden nap felvehet három értéket
Long, Semmi, Short.

A kereskedési szabály úgy néz ki, hogy
nyitó áron nyitja meg a poziciót (Short vagy Long) és záró áron még aznap be is zárja.

Mondok egy példát
Hétfő - ne csinálj semmit
Kedd - Short (záróban Cover)
Szerda - ne csinálj semmit
Csütörtök - ne csinálj semmit
Péntek - Long (záróban Sell)

Természetesen más kombinációk is előfordulhatnak pl.
A minden nap (h,k,sz,cs,p) vegyél, vagy
minden nap short, vagy h kivételével minden
nap long, stb.

Az Optimalizáció funkcióval az összes lehetőséget
végig lehet próbálni (1 gombnyomással) Az
eredményeket egy táblázatban visszadja.
Megmutatja, hogy adott eszközön melyik
kombináció lett volna a Nettó hozam szempontjából
a leghasznosabb, de más mutató számokat is
figyelembe lehet venni.

Ami külön érdekesség és engem ez érdekelt,
hogyan alakulna az úgynevezett EquityCurve-ok,
Vagyis a felhasználó által kezelt pénz, tőke
mennyisége. Egy ilyen grafikon sok mindent elárul.
Mennyire konzisztens például az adott stratégia, de ami engem különösen érdekel,
hogy milyen mintázatok vannak a kereskedésben.

Mondjuk (?) a kedd vétel szinte minden esetben
jó, a péntek short szintén.

És ami még fontosabb, hogy egyes kereskedési
mintázatok (h(buy or short), kedd(buy or short), szerda(buy or short), stb.), hogyan
teljesítenek az elmúld időszakokban.

Ugyan is ezek az eredmények jelzés értékűek
arra nézve, hogy a piac (az instrumentum)
milyen szakaszban van, mi a tendenciája,
mi dominálja (a vételek? az eladások?)
a hét elején érdemesebb-e longokat nyitogatni
vagy inkább a hét második felében esetleg
csak pénteken, stb

Itt a kód mindenki használja bátran

Aki most ismerkedik az amibrokerrel annak is
ajánlom figyelmébe bár lehet hogy elsőre
teljesen érthetetlen mit is csinál a program
és hogyan kell a grafikonokat és az eredményeket visszanyerni belőle

// ---------------------------------------------

Plot( C, "", colorWhite, GetPriceStyle() );

SetBarsRequired( -2,-2 );

ie = 300000;

SetOption("InitialEquity", ie);
SetOption("AllowSameBarExit", True);
RoundLotSize = 0;
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetPositionSize( ie/2, spsValue );

BuyPrice = ShortPrice = Open;
SellPrice = CoverPrice = Close;

d = DayOfWeek();

Plot( d, "d", colorWhite, styleOwnScale );

d1 = Param("Hétfő vesz, Null, Or elad", 1, 1, 3, 1);
d1 = Optimize("Hétfő vesz, Null, Or elad", d1, 1, 3, 1);
d2 = Param("Kedd vesz, Null, Or elad", 1, 1, 3, 1);
d2 = Optimize("Kedd vesz, Null, Or elad", d2, 1, 3, 1);
d3 = Param("Szerda vesz, Null, Or elad", 1, 1, 3, 1);
d3 = Optimize("Szerda vesz, Null, Or elad", d3, 1, 3, 1);
d4 = Param("Csütörtök vesz, Null, Or elad", 1, 1, 3, 1);
d4 = Optimize("Csütörtök vesz, Null, Or elad", d4, 1, 3, 1);
d5 = Param("Péntek vesz, Null, Or elad", 1, 1, 3, 1);
d5 = Optimize("Péntek vesz, Null, Or elad", d5, 1, 3, 1);

Buy = Sell = Short = Cover = 0;

Buy = IIf( d == 1 AND d1 == 1, 1, Buy );
Buy = IIf( d == 2 AND d2 == 1, 1, Buy );
Buy = IIf( d == 3 AND d3 == 1, 1, Buy );
Buy = IIf( d == 4 AND d4 == 1, 1, Buy );
Buy = IIf( d == 5 AND d5 == 1, 1, Buy );
Sell = Buy;

Short = IIf( d == 1 AND d1 == 3, 1, Sell );
Short = IIf( d == 2 AND d2 == 3, 1, Sell );
Short = IIf( d == 3 AND d3 == 3, 1, Sell );
Short = IIf( d == 3 AND d4 == 3, 1, Sell );
Short = IIf( d == 3 AND d5 == 3, 1, Sell );
Cover = Short;

PlotShapes( Buy * shapeUpArrow, colorWhite );
PlotShapes( Short * shapeDownArrow, colorWhite );

// ---------------------------------------------

igen ez jó oldal
de a stooq sokszor rossz, hibás adatokat is közöl
de többnyire használható

csak magyar részvényekre jó még a portfolio adatletöltése is
napos van csak

Szia, próbáld meg itt link

Sziasztok

Hol tudnék letölteni historikus intraday adatokat DAX részvényekhez?

AmiBroker-be nyomatnám be...

megjelent az amibroker 5.80
link

végülis elég lenne csak a megszokás :)

sorry!
akkor gap lesz a charton nálatok ))))
én napos adatokat használok, azok meg mindig letölthetőek
a bétre nem elég a napos?
re xetra forgalom )))))))))

nem mentette le Ő se , sajnos pénteken elfelejtettem szólni neki :)

ma meg már nem volt meg reggel a petiben

hátha valakinek megvan még és itt jelezné

gyferenc? )))

jó reggelt

keresek pénteki txt-adatokat a petiből ha valakinek megvan

köszi előre is

Szerintem minden kereskedonek kellene aki komolyan gondolja...

Amikor en eloszor elkezdtem hasznalni volt nehany problemam vele.....,de lassuk be a hiba nem az on keszulekeben van, hanem ahogy hasznalja.....

Szoval nem art megtanulni hasznalni, ahhoz pedig nem kell tul sok ido.....

Nyilvan ha nem kepes az ember megszerezni a szukseges adatokat akkor nem tud csodat tenni....,de ez sem a software hibaja.....

Szoval ertekelesem: kituno szoftware, rendkivul megfizetheto aron.....