A tőzsdei kereskedés során sok befektető kizárólag az ideális beszállási pont azonosítására fókuszál, holott a veszteséges pozíciók kezelése, illetve a nyereséges pozíciók lezárásának kérdése a sikeres tőzsdei spekuláns számára ugyan olyan, ha nem sarkalatosabb területek.
A következőkben a 70-es, 80-as évek legendás kereskedőjének, Richard Dennisnek a klasszikus turtle stratégiáját tekintjük át, amelynek sok elemét mind a mai napig sikerrel használhatják, akár day-tradező kereskedők is.
a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=106767
Ugyanakkor saját, nem túl nag ytapasztalatom alapján a pszichológiát érdemes egy bizonyos szinten kikapcsolni, a stop beállítás részben erre megy. De nyilván van más is, mindenkinek valami egyéni.
Menj be. Megmondja mit tégy, és a pénz az övé. Nincs nehéz dolgod.Próbáld ugyanezt hajszálra a saját pénzeddel. Meggebedsz. És nem érted, miért nem azt csinálod, amit odaírtál magadnak nagy vörös betúkkel fehér papírra ráragasztva a monitor szélére, tizenöt felkiáltójellel.
A tőzsde 90 % pszichológia, 10 % technika. Az utcáról behívott idegenek óriási helyzeti előnyben voltak, mert nem volt veszítenivalójuk. Ennyi az egész.
A kockázatkezelésnél döbbenetes, de arra jöttem rá, hogy tőkeáttételes termék (certifikát) esetén, a Stop Limit 30 % !
Azaz egy többnapos periodusban ennek árfolyama ennyit mozoghat !!! Trend Ellen !!!, mielőtt fordulna.
Asszem nem olvastátok el rendesen a szöveget, itt egy olyan stratégiárol volt szó, amivel, ha bemegy az ember az utcáról mindenfajta előképzettség, sokéves tapasztalat, intuíció, információ, stb. nélkül, akkor is nyerni tud egy viszonylag rövidke beszoktatás után.
Kb. mint egy hentes.
Mondjuk nekem is folyamatos bukóra jött a dolog, ahogy néztem a grafikont, de ez lehet, hogy a folyamatos esés miatt volt, és mint írták is, legalábbis, ha jól emlékszem, ezt nem arra találták ki.
Nos, én csak azzal nem értek egyet, hogy a kockázatot így kell kezelni. Egy ügyleten elbírok 2%-ot. Ez így ebben a formájában egyszerűen nem igaz - szerintem. Valami megelőzi ezt - és ebben a lényeg az eddigi tapasztalatom szerint. Minden eszköznek más és más a kockázata. Így nem lehet mindegyikre ráhúzni a 2 %-ot. Tehát: az első lépés tudjam valamilyen módszerrel meghatározni az adott eszköz kereskedési egységére jutó kockázatot pénzben. A második lépés, hogy tudjam, hogy építem fel, milyen nagyságrendben a poziciómat. Azaz egy nyitás db * egységnyi kockázat = a pozició várható kockázata. Na ez a lényeg, nem a két vagy három százalék a tőkére. Ha ez túl nagy nekem, akkor válasszak másik eszközt, ne pedig , ha túl sok akkor 3 % helyet 2 %-ot vállaljak. Ha nem igy kereskedünk, azaz ha nem tudjuk előre, hova kell raknunk a stop losst, akkor jobb ha nem is kereskedünk, mert azzal a stratégival, emly nem veszi figyelembe a különböző eszközök, különböző kockázatát, az nem való a tőkepiacra, mert hamar el fog vérezni.
Törölt felhasználó2008. 12. 01. 15:53
#9
Szia VargaZ,
megnyitottam az előbb a saját Amibrokert,hogy megnézzem neked, de nem találtamén sem..fingom nincs hogy hol található vagy, hogy hogy lehet létrehozni, ha még tényleg nincs a többi indikátor között...
Valaki segítene nekem? Alapban bent van AmiBrokerben a Highest High és Lowest Low indikátor? Ha nincs, milyen módon tudnám beleintergálni? Köszi!
Törölt felhasználó2008. 12. 01. 14:57
#7
TrendMan,
..szerintem azért ahhoz ragaszkodjon az ember, ami már bevált...ennél fogva egyértelmű,hogy ami nem válik be azt kötelező újra gondolni...sokan ezt sem teszik meg
másrészt tudom, hogy nem kell soha senkivel egyetérteni, ezért Pénznyelő ne is értek egyet a gondolatoddal...
mert trendek szinte mindig vannak attól függ milyen időintervallumban vizsgálódunk...lehet pl. egy több napig vagy hétig tartó oldalazásban napon belül vagy akár órákon belül valami trend...ez a mostani időszakban kiváló, hiszen marha nagyokat megy fel és le akár 1-2 órán belül...tehát ilyen formán lényegtelen, hogy az elmúlt pl. 20 napban mi van, mert aki ma kereskedik,az is talált a mai nap is irányt és pénteken is az RSI alapján..ettől függetlenül a trend nagyobb intervallumban nézve éppen lehet bika is vagy maci is..
az valóban igaz, hogy pl. egy hónapokig, évekig tartó bika trendben pl. a napos RSI értékek 90%-ban az RSI 80-50 közötti sávjában mozog le-fel (tehát ritkán jön le 20-30-ig és fordítva is igaz, hogy maciban ritkán megy fel 70-80-as szintig és 90%-ban csak a 30-50 között mozog le-fel
..ez egyértelmű, hiszen csak is úgy tud a trend kialakulni, ha újabb és újabb csúcsokat ér el akár le, akár fel..de ettől még az RSI egy viszonylag jól meghatározható szűkebb tartományban kóvájog le és fel..mindeközben pl. az 5perces esetleg napon belül akár többször is az RSI mindkét végletét megjárja..
Szerintem levonhatjuk azt a következtetést, hogy nincsenek abszolút szabályok.
Általában elengedhetetlen a trendkövetés, a veszteségminimalizálás - de a szabályok túl merev alkalmazása úgyanúgy nem jó, mint a teljes szabadosság.
Ergo egy kis intuíció, és sok tapasztalat szükséges, mert többféle gondolkodásmódot kell összehangolni.
Lip, az RSI pedig köztudomásúan trendben nem működik. Futtasd csak le mondjuk az Otira vagy a Molra 2003 és 2006 között. Sávkereskedésben működik.
Törölt felhasználó2008. 12. 01. 14:18
#4
...én meg azt mondom, hogy semmi mást nem kell nézni, csak az RSI-t, igaz azt több intervallumban is pl. 5perc, 15perc,60perc, és a napos esetleg hetes...lehetőleg real-time-ban
...a többi le van szarva...egy a fontos; észre kell venni az árfolyammal való ellentétes mozgást...ennyi.
Ha az első 20 napos BUX grafikonból indulok ki, akkor az (látható) eladási pont MINDÍG alacsonyabban van mint a vételi pont...számomra ez veszteséget jelent....vagy nem értem.
Több helyen is megtört a felső zöld vonal esése, ahová nem jelöltetek --> Vétel tranzakciót.
Persze, ha csak azokon a helyken történik vétel, amit késöbb az élet igazol, akkor ez valóban nagyon nyereséges, viszont nem a kereskedés, hanem a mágia fogalomkörébe tartozik :-D
Így lett 200 dollárból 200 millió
Ugrás a cikkhezA következőkben a 70-es, 80-as évek legendás kereskedőjének, Richard Dennisnek a klasszikus turtle stratégiáját tekintjük át, amelynek sok elemét mind a mai napig sikerrel használhatják, akár day-tradező kereskedők is.
a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=106767