Topiknyitó: Lastdeposit 2017. 10. 10. 14:46

Top picks  

Kellően alulértékelt, fundásan/technikailag izgalmas papírokat monitorozunk. Megosztjuk egymással kiválasztási módszereinket, kutatómunkát végzünk, elemzéseket olvasunk, ötletelünk. Bárkit szívesen látunk, aki már külföldi piacokon tapasztalt trédernek számít, vagy aki ebbe az irányba kacsingat.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
McDee 2019. 07. 13. 16:06
Előzmény: #2394  pomperj
#2395
Köszönöm a meghívást. Szívesen bele is vágnék a játék kedvéért. Pusztán az akadályoz, hogy nagyon macerás. Nemigen tudom, hogyan szedjem le viszonylag kis erőfeszítéssel ezt a mennyiségű adatot.
Ha kitalálom, visszatérhetünk rá.
pomperj
pomperj 2019. 07. 13. 12:44
Előzmény: #2393  McDee
#2394

Welcome!  
A leghasznosabb szerintem az lenne, ha nem  segitseget adnal, hanem egyenesen reszt vennel ebben a szelekcios mufajban, mert sok eve csinalod, es maxi tapasztalatod van benne.
.
Egyelore hasznalunk 2 referenciat, SPY es FAANG hasznos a teljesitmeny meresere.
Es csinalunk egy " Dead-cat-bounce"  es hetfotol 2 "SmallMidCap Momentum" portfoliot. Ebbol az egyik marad az eddigi konzervativ, es bevezetek egy SPYiranyfuggo "Betas"  masodlagos   portfoliot.
.
Szerintem a leghasznosabb az lenne:  Szallj be egy portfolioval, ha van ra kedved es idod, es csinald meg a Legagresszivebb Momentum portfoliot. A sajat adatbazisod alapjan.
.
Szerintem  "Legagresszivabb Portfolio hogy jon ki ?
1)Valaszd ki a mindenkori hetre a legerosebb momentumu szektort. Szerintem hogyan?
Az utolso evben  az SPY dominans ciklusa 22-26 nap, tehat a fel-menet mostanaban jellemzoen 11-13 nap. 
Tehat ki kell valasztani az utolso het legerosebb szektorat, az utolso 5 nap maximalis  szektor-index emelkedesek  alapjan. 
Az valoszinuleg meg 5 napot fog nagy lendulettel emelkedni….de kihagyni beloluk azokat a szektorokat, amik mar a megelozo 2 heten is erosek voltak, mert akkor azok mar 10-15 napja erosek, es az emelkedesuk vegen lehetnek. Szoval azokat, amik mar nagyon elindultak, de meg nem oregedtek meg, hanem frissek.
.
2) Valaszd ki a szektorbol  a legerosebb Chande Momentumu (vagy mas momentum-szamolasu) cegeket. A CMO legyen mar -10  folott, tehat nem fordulos hanem lenduletben emelkedjen maxi sebesseggel,  de a CMO legyen 30 alatt, hogy tudjon meg emelkedni a szokasos maxi CMO=50-70 szintre.
.
Egy ilyen portfolionak van eselye megverni a FAANG-ot is, ami nekunk nem sikerult az elozo 5 het alatt.
Minden heten uj portfoliot inditunk, minden hetfon 5 ceget valasztunk ki a legjobbnak latszoak kozul.
Ebbol 5 het alatt leg jol latszani fog, hogy milyen modon kell/lehet finomitani hogy meg job legyen.
.
Amugy ugyanennek a forditottkaval kijohet egy "Legyengebb Shortolando" portfolio is, hogy tudjunk total semlegesre hedgelni, es piactol fuggetlen,  abszolut hozamot maximalizalni.
.
McDee 2019. 07. 13. 09:44
Előzmény: #2391  pomperj
#2393
Segítség lehet. Készítettem egy listát, melyben feltüntettem a kapitalizációt, betat, és a 7 hetes árfolyamváltozás mértékét részvényekre lebontva, de átlagoltan  is (alágazat, ágazat, szektor). Aritmetikai átlagok, tehát pl. az ágazat árfolyam változásában nincs semmilyen súlyozás. Kimutatás formában a "pivot" oldalon, míg a nyers adatok értelemszerűen az "adatok" lapon.
https://files.fm/u/js4j7fgc
hdl11
hdl11 2019. 07. 12. 20:04
Előzmény: #2391  pomperj
#2392

Esetleg még 1 ötleten van, amivel tudnám csökkenteni egy eső piacon a portfólióm összértékének  a csökkenését: Kisebb volatilitással rendelkező (pl: százalékosan kisebb ATR értékű) felpattanásra váró részvényeket választhatnék.
pomperj
pomperj 2019. 07. 12. 17:28
Előzmény: #2390  hdl11
#2391
1)Persze, legyen StopLoss is es TargetPrice is, Mindkettot lehet ugy allitani, hogy  legyen vagy ne legyen hatasos.
.
2)Nagyon erdekes a statisztika. Alaposan atneztem ujra.
En 2 dologban fogok valtoztatni jovo het hetfotol.
a) A valogatasba beveszem a MIDCAP cegeket is. 
Ettol nem varok jelentos javulast ha Emelkedo piac es emelkedo SPY van. 
b)A valogatasba beveszem a piac iranyatol fuggoen a Beta hatast. 
Igy eso piacban sokkal konnyebben talalok alacsony betaju cegeket, es tudom veluk lassitani az SPY eses  hatasat.  A korabbi Valogatasi parameterek maradnak, ahogy akkoriban  leirtam.  
Megismetelve:
1)Legerosebb szektorokban legyen, amik jol teljesitettek az utolso 7 heten
(most eppen Pipeline, IT, Education, Software, Thrift, Industrial Services, Goldminers, CableTV, Med.Supply, Life Insurance  szektorok vannak az elen a 96 szektor kozul). Ezeket minden heten be is irom majd. Megjegyzem, ez a dead-cat-bounce modszerben is hasznalhato al-szempont lehet.
2)Javulo fundak, erosen novekvo profit trend legyen. Ehhez a negyedeves profit trend iranyado.
3)Jo eros havi, hetes es napos momentum mutatok (Mindharom idotavban felfele mutasson) 
4)Ne legyen az SP500ban (Small - vagy Midcap kategoria)
5)Magas vagy alacsony betaju legyen, a piac varhato iranyatol fuggoen..
Aztan gyorsan atnezem az igy kiadodo cegeket, es kiszurok a fenti kb. 50-100-as listabol, a 10 legjobbnak latszot.  
Abbol valasztom ki hetfotol az 5 db-ot az utolso korben, amiben tisztabb Elliott hullamok  vannak es lehetoleg wave(iii) hullamban legyen.
.
2)A te modszeredben azt gondolom legjobb javitasi lehetosegnek, hogy bevezetjuk a stoploss  es  target ar money management funkciokat is is. Ez sokat segithet. Ha kihagynank a 2-3 gyengebb napot, akkor soiman jobb eredmenyt hoztal,   mint SPY volt. Azt nem  tudom, hogy mennyire szuk stoppokat kell az ilyen fordulo tradekben hozni, de nyilvan az utolso alj alatt 1 tick jo indulo tipp lehet.
Persze, ebben  sokkal tobb tapasztalatod van.
hdl11
hdl11 2019. 07. 11. 23:59
Előzmény: #2385  pomperj
#2390

Hétfő nyitóig, akkor várom a következő forduló első hetének a részvényeidet.
Ha jól értettelek, akkor 2 portfóliót fogsz te is adni 5-5 részvénnyel.
Az megbeszéltük, hogy Stop-loss-t meg lehet majd adni a következő fordulóban.
De az alábbi kérdéseimre még nem láttam választ:
Target Price-t is meg lehessen adni ?
Illetve lehessen-e egy nap végén ezeket módosítani vagy esetleg törölni a következő naptól kezdve ?
A TP-vel vagy SL-lel kieső részvényeket a megbeszéltek szerint majd nem pótoljuk.
hdl11
hdl11 2019. 07. 11. 23:53
Előzmény: #2388  hdl11
#2389
hdl11
hdl11 2019. 07. 11. 23:52
Előzmény: #2387  hdl11
#2388

Letelt az utolsó nap az első fordulóból ideje összegezni, de előbb a mai napról:
A mai napot toronymagasan a short portfólió nyerte 2.5%-os emelkedéssel, ami után jött az én (+0.6%) és pomperj portfóliója (+0.5).
A FAANG és a véletlen portfólió csökkent 0.4 - 0.5% -ot.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/498week5_day5.jpg
Napi adatok a hétről:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/361week5_day5_data.jpg
Az 5 hét alatt Pomperj portfóliója érte el a jobb eredményt kb 4.2%-kal meghaladva az enyémet. Őt csak a FAANG verte meg. Az én portfólióm az utolsó másfél héten rásimult az S&P 500 teljesítményére, és körülbelül annál is zárt.
A véletlen portfólió messze alulmúlta a többi longos portfólió teljesítményét (naponta átlagosan csak 0.08%-ot emelkedett).
A short portfólió veszteséget termelt ami főleg az előző héti teljesítménye miatt volt. A mostani héten már csak minimálisan csökkent (az eheti csökkenés mértéke majdnem azonos az S&P 500 emelkedésének mértékével).
A legnagyobb volatilitása a napi én portfólióimnak volt mind felfele mind lefele irányban.
A top 6 elmozdulásból mind a 6 az én portfólióimhoz köthető: 4 db a longhoz, 2 a shorthoz.
Ha csak az utolsó két hetet nézzük, amikortól már a short portfólió is beindult, akkor az én longos portfólió teljesített volna a legjobban, majd jön a FAANG és pomperjé.A legtöbb napon (8) FAANG volt a legjobban teljesítő portfólió, amit pomperj követett (6), majd a véletlen (5) és az én longos portfólióm (4) volt a longosok közül az utolsó.
Ha összeadnánk minden nap a legjobban teljesítő portfóliók eredményét, akkor 5 hét alatt közel 33% eredményt lehetett volna elérni, amiből %-osan az én portfólió hozott közel 10%-ot azon a 4 napon amikor megverte a többit, amit követ a FAANG (8.4%) és pomperj (7%) protfóliójának összteljesítménye a jó napjaikon.
Tehát arányaiban 2.5% / legjobban teljesítő nappal az én portfólióm lett a legjobb, de ebben a mutatóban pomperj is verte picivel a kb 1%-ot teljesítő FAANG-ot.
Viszont sajnos a legrosszabbul napi teljesítményt elérő portfólióknál vezetnek a portfólióim legtöbb napszámban illetve összteljesítményben is. Még akkor is ha csak a longos portfóliókat nézzük.
Azokon a napokon amikor a nap vesztese valamelyik (long vagy short) portfólióm volt a legrosszabb áltagosan több mint 1%-ot csökkent a portfólióm értéke, ami közel duplája az utána következőeknek.
Szerencsére a nyertes napok szépen felhúzták kb az S&P 500 teljesítményére.
Statisztikák és összegzések:http://www.kepfeltoltes.eu/images/225week5_day5_summary.jpg
hdl11
hdl11 2019. 07. 10. 23:51
Előzmény: #2386  hdl11
#2387
A mai nap az én porfólióim értéke csökkent (több mint 2%-kal a short, 0.4%-kal a long) míg minden más emelkedett. Ismét a FAANG nyert 1% feletti emelkedéssel:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/827week5_day4.jpg
Érdekesség, hogy a long és a short porfólióm is közötti eltérés csak 0.02% abszolút értékben  mióta egymás mellett futnak csak ellentétes előjellel. Szóval ha long portfólió elemeket felcseréltem volna a shortosokéval, akkor is ugyanitt tartana mindkettő :) Mondjuk holnap ez még változhat:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/708week5_day4_summary.jpg
hdl11
hdl11 2019. 07. 09. 23:29
Előzmény: #2385  pomperj
#2386
Ok, rendben, akkor a hétvégi váltástól már 2 portfólió vezetünk majd nálad is.
Ma a mi longos portfólióink oldalaztak (+/- 0.01 -kal). A FAANG 1% felett emelkedett,  a véletlen portfólió csökkent közel 0.5%-kal, míg a short portfólió 0.27%-kal emelkedett.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/410week5_day3.jpg
pomperj
pomperj 2019. 07. 09. 09:51
Előzmény: #2384  hdl11
#2385

HA long-short hedge-fundkent mukodnenek, akkor  a kettonk long poziciojanak  atlaga +6%, es ehhez  hozza jonne a short pozicio 4%-a. Tehat egy konnyu 100% leverage mellett szep  +10% hozamban lennenk. De leverage nelkul is,  piac-semleges mukodessel, mar +5% kornyeken, es 1 honap alatt.
.
Innentol mar cask defenziven kellene tradelni 11 honapot, es megvertuk volna az osszes Magyar anszolut hozamu Alapot.  Az abszolut hozamu bajnok ebben a mufajban, a Aegon Marathon, az 6%/ev  korul hozott az utolso 2 evben.
.
Persze, ne unnepeljunk elore. 
A jovo hettol en hozza teszek annyit, hogy minden hetre bejelolom, hogy szerintem milyen allapotu a piac: Emelkedo vagy Csokkeno. Emelkedo piacban a nagy beta portfoliot  fogom valasztani, a Csokkenoben pedig az alacsony betas portfoliot. Es a teszt  vegen megnezhetjuk, hogy ha kihagyjuk a csokkeno piaci heteket (szoval mintha cash-ben maradnank), akkor mennyi lenne a hozam. 
Igy nalam is 2 portfoliot probaljunk csinalni. Igy jobban latjuk majd, hogy ezekkel a javitasokkal mennyi extra pontot gyujtunk be...vagy semennyit ?
hdl11
hdl11 2019. 07. 08. 22:56
Előzmény: #2373  hdl11
#2384
Ma a véletlen portfólió teljesített a legjobban több mint fél százalékos emelkedéssel, amin kívül csak én portfólióm értéke növekedett. Minden más csökkent, amik közül legjobban a short portfólió csökkent a GFI miatt:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/462week5_day2.jpg

Topik gazda

Lastdeposit
Lastdeposit
3 5 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek