Most 19 napja csinaljuk, es szerintem nagyon jo eredmenyt ertunk el.
Atneztem alaposabban, azzal a cellal hogyan lehetne javitani a 2 modszert.
Vegulis az a cel, hogy egy-ket kimondottan eros modszert alakitsunk ki, ami kepes az SPY-t megverni, megpedig szignifikansan.
Es ha sikerult, akar egyuttmukodhetunk tovabb. Peldaul kombinaljuk, es egyszerre tradelhetjuk a 2 portfoliot, es kulonbozo piaci korulmenyek kozott akar varialhatjuk is a sulyozast.
.
1)Az indulasban tisztazzuk, hogy vegig hatszel volt, az SPY junius eleje ota emelkedik. Volt 2 gyenge nap kozben, juni.24-25. Akkor nemcsaka 2 portfolio de a FAANG is esett.
.
2) "Smallcaps momentum" a 2 gyenge napon esett az SPY-al, de nem jobban mint SPY. Es vegig egyenletesebb teljesitmenye volt, majdnem linearisan folyamatosan emelkedett.
A "dead-cat-bounce" azon a 2 nap esett sokat, tobbet mint SPY. Szoval, nagyon erzekenyen reagalt az SPY iranyanak a napos hullamzasara.
Sot, ha azt a 2 napot kivesszuk a teljesitmeny-gorbejebol, akkor az is +8% korul teljesitene, mint a FAANG es "Smallcaps". Szoval jo a modszered az nem vitas: de a gyenge napokat valahogy ki kellene szurni belole.
.
3)Igy nezve mindket portfolio erdemben megverte eddig az SPY-t, hiszen +8%/+5% a teljesitmeny kulonbseg. Az mar jelentos javitas a passzivhoz kepest.
.
4)Hogyan lehetne javitani?
En a "Smallcaps"ban 2 dologgal latok erdemi javitasi lehetoseget.
Az egyik, hogy a "Smallcaps" szot lecsreljuk Small-midcaps" ra, es beveszunk kozepes meretu cegeket is a valogatasba. Ennek ket hozama lehet. Egyreszt kibovul a szelekcios kor, es hetente 1 kozepes ceg is bejohet ami job mint 4 kicsi kozul valamelyik.
A masik javitas az lehet, hogy amikor az SPY esik vagy trendszeruen gyenge, akkor beveszunk egy "low beta" szelekcios kriteriumot a valogatasi kriteriumok koze. Amivel azt erjuk el, hogy az SPY negative iranyu mozgasat "lassabban" koveti a portfolio lefele. Ha mondjuk 0.5 betaju cegeket valasztok ki olyankor, akkor SPY 2% eseset 1% esessel fogja kovetni.
.
A Tiedben gondold at, nyilvan nagy tapasztalatod van, es talan mas lehetosegeket is latsz a javitasra.
Es amikor befejeztuk az elso kiserletet 5 het utan, akkor elgondolkodhatunk a javitasok bevezetesen.
Top picks