Topiknyitó: Törölt felhasználó 2012. 04. 23. 15:49

Arany-Ezüst  

Ki mire tippel? Meddig eshet az ezüst/arany árfolyama mostanában?
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2015. 09. 24. 14:43
Előzmény: #8677  Tazsomaru
#8680
mit kellene levezetnem a short PUT-on...
(en nem kereskedek short PUT-ot), mert a hozam kockazat szerintem nem jo...
(tudod en nem szeretek tobbet kockaztatni kevesebbert)
szerintem azt csak amatorok, balekok ill. akik nem a sajat penzukkel kereskednek teszik

sot covered call-t sem kereskedem, es tudod hogy miert nem, mert nem hiszek a az opcio kiirasban....gondolom rajottel mar hogy miert nem!!! se CFD-n se reszvenyen, mert ha ugy gondolom, hogy az ar nem fog valtozni vagy esetleg csokkeni fog akkor (es ugy gondolom hogy a hozam/ kockazat arany az oldalamon van akkor egyszeruen shortolom es meg ilyen kamatoknal is ahol a shortokert fizetni kell , egyszerubb) es megfelelo kockazat kezelessel nem lehet baj belole, mert a reszvenyek nem szoktak emelkedni egyik naprol a masikra tobb szaz %-ot, uj csucson pedig nem szoktak short pozikat nyitva hagyni; csak az amatorok...
shortokat csokkeno ar mellett szoktak nyitni es ne hozd nekem az NDX shortomat, mert csak szamodra nem tunt fel, hogy az ar csokkent mikor megnyitottam...

azt viszont ertem hogyha valamilyen oknal fogva 1 kereskedo nem nyithat short poziciot, hogy torvenyi eloiras, szabalyozas miatt vagy mas okbol az mindegy, de ha nem shortolhat es nem talalja meg az inverse parjat a termeknek akkor igenis van ertelme megfelelo idoben es aron opciokat venni, a premium amit fizet az ember (azt pedig fel lehet fogni mint a kockazat ami 1 kereskedesen van).....

opcio kiirasanal a kockazat nagyobb lehet mint a nyereseg igy szamomra ez 1 nagyoon rossz kereskedes es nem erdekel hogy milyen valoszinuseggel ill. milyen ritkan fordul elo...

Nekem van, pontosabban kezelek olyan portfoliot ahol a torvenyek nem teszik lehetove a shortolast....(es peldaul van INTEL PUT) es orommel kifizettem a premiumot...(mert ezt a kockazatot felvallaltam) es van olyan portfolio is amit kezelek ahol GLD call van 2017jan-ra, mert a befekteto szamara nem all rendelkezesre jelenleg az az osszeg amennyiert szeretne a kovetkezo 12-18 honapban aranyba fektetni viszont havonta folyamatosan megtakarit..., tehat jelenlegi alacsonyabb aron sikerult vennie...
(es lehet, hogyha cost avaregingel vegig vasarolna a kovetkezo 12-18 honapba a GLD-t akkor olcsobban jonne ki szamara, viszont vallalta az emberunk azt a kockazatot, hogy nem biztos hogy sikerul jobb atlag aron vasarolnia, viszont nem szeretne azt a kockazatot felvallalni, hogy az ar 2017 januarban akar 1500-1700$ lenne az aranyban ill. 135-160$ a GLD-ben...

ami szerintem szomoru,de lehetne mulatsagosnak is venni:

hogy van 1 SPY/TLT passziv portfoliod (hosszutavu befektetes)
es kozben spekizel mindenfele opcios stratikat ami masrol nem szol es tartalak annyira intelligensnek hogy ezt te is tudod, hogy semmi rendkivuli nem fog torteni, magyarul tobb szaz ezer spekivel versenyzel hogyan tudnal 1,2,3 SD-s elmozdulasbol profitot kicsikarni es kozben (velemenyem szerint ertelmetlen kockazatot vallalsz), a toked 80% ami 1 passziv portfolioban van azt nem probalod vedeni 1 esetleges black swan esemenytol....

Tudod a piacon nem csak ugy lehet penzt veszteni, hogy elveszted a tokedet, hanem ugy is ha jelentosebb ideig a hozamod alacsonyabb lesz mint a penz romlas....

es igen meg mindig alacsony az eselye hogy 50%-nal nagyobb korrekcio lesz (15-20% alatt van a kovetkezo 12-18 honapban),de ha esetleg ez bekovetkezne akkor minimum 3-5 esetleg tobb kell csak hogy break evenbe legyel, most olyan extrem dolgokrol nem beszeltunk, hogy mondjuk SPY-ban lenne 60-80%-os korrekcio ill. a TLT-ben akar 20-40% meg ehez akkor mikor leszel break evenben???
2025-2030-ba vagy meg kesobb...

szoval szerintem dontsd el hogy ez szomoru vagy mulatsagos???
hogy a toked 20%-ra koncentralsz, vagy esetleg a 80%-ra...;
na ezt kifejtheted bovebben...

u.i.:
meg mindig 1 es ugyanaz a covered call es 1 naked short put, vagy csak nagyon hasonlo???
1=0.999 (nem egyenlo csak nagyon hasonlo ill. pici a kulonbseg)
;000
Törölt felhasználó 2015. 09. 24. 14:02
Előzmény: #8676  Törölt felhasználó
#8679
"Szoval hogy jarsz jobban, ha vegig ulod a SPY/TLT portfolioban egy 20,30,40 esetleg 50%-os korrekciot a SPY-ban, vagy esetleg kiirsz ra nehany call opciot, amiert penzt kapsz....(talan ennyivel kevesebbel csokkene a portfoliod erteke).... "- hát, neked se sok fogalmad van az opciózás buktatóiról, de észt osztani, meg konkrétumok nélkül kisregényeket írogatni, na az nagyon megy:))))
Törölt felhasználó 2015. 09. 24. 13:06
Előzmény: #8676  Törölt felhasználó
#8678
egy kicsit hosszabban nem lehetne te nagyon h...e?

feljelenteni el ne felejts!
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 24. 12:59
Előzmény: #8676  Törölt felhasználó
#8677
Tomi én mondtam, hogy felejtsük el. :DDD
de ha ennyire okoskodsz, vezesd le már hasonló részletességgel, a short putot is és hangsúlyozd ki a különbséget, hogy ott hol keletkezik a veszteség.
ez egyre mulatságosabb.
;)
Törölt felhasználó 2015. 09. 24. 12:35
Előzmény: #8675  Tazsomaru
#8676
meselj mar legyszives....
ha valaki long 1 reszvenyen, (hogy miert az most mindegy) es tartani akarja a pozijat, viszont szeretne kozben penzt keresni es ki ir 1 call opciot, amiert premiumot kap...
a reszveny pedig egyik nap hirtelen esesnek indul akkor milyen vesztesege lesz???
te meg ertesz az opciokhoz???

Ha nem megy vezesd le a SPY/TLT portfoliodon, amit ugye sose kell eladni!!!(legalabbis szerinted)
szoval ha kiirsz a SPY reszere 1 call opciot amire premiumot kapsz es a SPY esik milyen veszteseged lesz.....

Ne gyere nekem azzal, hogyha az eses nagyobb ill. az esesen nagyobb veszteseget szenvedett a portfoliod mint a premium amit kaptal a call opciora akkor ez veszteseg, mivel nem is volt szandekodba zarni a pozit, ugye (az orok long passziv portfolional maradva)....(hogy a TLT mit produkalt a portfoliodban az most ).....
Szovalj milyen veszteseget szenvedtel el amit egyebkent is elszenvednel ill. fogsz (a jelenlegi helyzetben ill. a kovetkezo honapokban)????

Szoval hogy jarsz jobban, ha vegig ulod a SPY/TLT portfolioban egy 20,30,40 esetleg 50%-os korrekciot a SPY-ban, vagy esetleg kiirsz ra nehany call opciot, amiert penzt kapsz....(talan ennyivel kevesebbel csokkene a portfoliod erteke)....

A helyes valasz az lett volna, na nem akkor ha ertennel az opciokhoz, hanem ha egyaltalan szeretnel ismerkedni ezzel a dologgal, hogy a covered call-on ugy lehet veszteseg ha az ar olyan utemben emelkedik ami meghaladja a kiirt call opciodra kapott premiumot es a bid-ask spreadek kozotti kulonbseg megno...na ezen az oldalon tudnal veszteseget elszenvedni 1 rv+covered call opcion.....

bar a lenyegen nem valtoztat 1 naked short put nem 1 az egyben ugyanaz mint 1 covered call+rv, csak nagyon hasonlo eredmenyekre vezet az esetek nagy reszeben,de nem 1 es ugyanaz!!!
(irta neked ezt 1 olyan ember aki nem ert az opciokhoz, te meg igen????)
;0000000

egyebkent ugy latom maradtunk a szocsatarozasnal...., persze elmeletileg konnyu volt szep dolgokat linkelni, gyakorlatban alkalmazni az ugye mas...

Ray Dalio All Season portfoliojahoz nem volt hozza fuzni valod...
(az ok),de te nem szeretsz elonyre szert tenni....
bar legalabb transzparens vagy mert irtad korabban nem szeretsz megosztani ertekes informaciokat...

Nem lepodok meg foleg nem covered callokon mert szamomra nincs az a reszveny ami orok long lenne es nincsen passziv portfoliom se....

es a REIT-en sem hiszem hogy en fogok meglepodni....
(viszont az egyik legjobb shortok egyike a piacon)
lehet benne kb. 15-30%/ev a kovetkezo 2 evben...
viszont ugy gondolom jo nehanyan meg fognak lepodni amikor majd 50 vagy akar 70%-os korrekciot csinal mondjuk az IYR...

a jo hir hogy nem biztos hogy ekkora lesz az elso korben a rossz hir, hogy meg a kovetkezo par evben lesz ekkora korrekcio es nem csak az IYR-ben de akar a SPY-ban is...
(az pedig okozhat meglepetest nehany passziv portfolionak)
persze nehanyan fogjak majd csokkenteni a veszteseget covered callokkal nehanyan meg vegig ulik mint 1 jo hosszu tavu befektetest szoktak az amatorok, esetleg kiirnak ra nehany naked short PUT-ot "ami egy az egyben ugyanaz mint a covered call legalabbis egyes opciohoz erto emberkek szerint), csak hogy tovabb noveljek a kockazatot...
;0000

Legyen szep heted!

u.i.: en meg szep csondben elkezdem a REIT-eken is epitgetni a shortokat (Kanadai es Au-sok elonyben)
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 23. 14:09
Előzmény: #8674  Törölt felhasználó
#8675
idáig jutottam az olvasásban:
" 1 hirtelen esesnel cover call pozin nem lehet veszteseg"
:DDDDD
csak óvatosan ezekkel a pozikkal, nehogy meglepődj! :DDDDD
felejtsük el....
Törölt felhasználó 2015. 09. 23. 11:35
Előzmény: #8673  Tazsomaru
#8674
;)
Szerintem a tenyek azok tenyek 1=0,999 (nem igaz) bar matematikailag bizonyithato hogy igaz.

Most ne menjunk bele hogy a CFD-s covered call-ba mert nagyon elvisz minket...

Maradjunk a tenyeknel:

"McDee irta: a covered call egy az egyben megfelel a naked short putnak....bid-ask spreadek es a csuszasok miatt tobb koltseggel valosithato meg."

Erre irtam en hogy ez igy pontatlan...(teny).
Eppen McDee hsz-nal maradva covered call nagyon hasonlo karakterisztikaval rendelkezik mint a naked short PUT, de nem 1 az 1-ben ugyanaz...(ha ugyanaz lenne akkor nem lehetnenek benne olyan szelso ertekek amik peldaul egy naked short PUT-nal lehetnek viszont a reszveny covered call-nal pedig nem ill. ott a szelso ertekek mashol vesznek fel olyan erteket amit 1 naked short PUT short pozinal nincs....
(megjegyeznem en mar tobbszor kifejtettem, hogy en nem ertek az opciokhoz...)
A koltseg resz miatt sem ugyanaz, de most ezt is hagyjuk.

Te irtad: egy hirtelen esessel nyero lehet, de keszulj fel, hogy a jelentes utan iranytol fuggetlenul megnyugszanak a befektetok...
(a hsz-ban mar bizonyitottad, hogy nem 1 es ugyanaz, mert 1 hirtelen esesnel cover call pozin nem lehet veszteseg, naked short PUT pozin pedig gyakorlatilag lehet, sot nem csak ez a pozid lehet veszteseges hanem nem megfelelo kockazatkezelesnel tovabbi pozik likvidalasat is hozhatja, hogy ennek mekkora a valoszinusege most mindegy....)

Mint mar jo parszor felhivtam a figyelmed az opcio kiirasanal a kockazatokat a legtobb kereskedo ill. matematikai modell nem meri fel megfeleloen, persze amig a modellben felallitott felteteleken belul maradnak az ertekek addig nagyon hasonlo eredmenyeket produkalnak pozik, ha viszont a feltetelek akar csak nagyon rovid idore nem teljesulnek akkor komoly problemak lehetnek....lasd LTCM es ok meg Nobel dijat is kaptak az opcio arazasi modelljukre...
aztan a bid-ask kozotti spreadek olyan erteket vettek fel amire matematikailag eszmeletlen pici esely volt...
na nem csak 1 pozit, vagy a ceget kellett likvidalni, hanem a legnagyobb bankoknak kellett kozosen kozbe lepni, hogy ne doljon be az akkori penzugyi rendszer....
kesobb a feltetel ill. a bid-ask kozotti spreadek kozotti kulonbseg visszatert a megfelelo ertekhez, bar nem hiszem hogy ez akkor mar sokat segitett az LTCM-nek ill. a Nobel dijas szupersztaroknak.

Olaj szezonja:
Roland amit mar egyszer megbeszeltunk ne kelljen mar ujbol vegig menni rajta....ez az en elet tapasztalatom ill. en ebben hiszek te meg masban...nem mondom hogy az enyem jobb mint a tied csak mas,de talan lehet mas velemenyem mint neked...
(fontos lenne megerteni, hogy en a velemenyemet irom le, nem vagyok tokeletes es soha nem allitottam hogy az en velemenyem jobb lenne ill. tobbet erne masenal...persze ez szerintem a tobbsegre igaz).

Mint irtam jo nehany evvel ezelott daytradeltem, olaj volt az egyik kedvenc instrumentem es eleg sokat kereskedtem vele...
szamomra az oktober kozepe vege kozotti idoszaktol erdekes az olaj....likviditas es a trend szamomra itt kezdodott (ezen te nem tudsz valtoztatni, vagy elfogadod vagy sem a tenyen nem valtoztat) szamomra.

Egyebkent belinkeltem a Commodity trader Almanachbol, hogy az oktoberi ill. februar vege marcius eleje miert is erdekes az olajban....visszakeresheto!!!
Sajat statisztikaimat nem mutattam, egyebkent kellene???
raadasul neked, aki ugye nem szeret megosztani dolgokat de szivesen olvass...

Roland ez csak ugy mukodik 1 egeszseges kommunikacioban ill. kapcsolatban, hogy mindket fel hozza tesz erdemben...
nem csak az egyik...
bar te nem szeretnel elonyre szert tenni?
;0000

Szoval emelhetjuk a forum szinvonalat azzal hogy ertekes dolgokat ill. informaciokat vitatunk meg (es en tartalak annyira intelligensnek, hogy ebbol mindket fel profitalhat) vagy folytathatjuk a szocsatarozast...

es hogy lasd hogy probalnek en epito jeleggel itt lenni:

passziv portfolioval kapcsolatban, (mert tudom szereted ezt a temat) ha esetleg meg nem hallottal volna rola...
Vizsgald meg Ray Dalio: All Seasion Strategy-t
(tudod en nem vagyok a kotvenyek hive jelenleg de ez most mindegy)
Szoval az asset allocation:
40% long term Bond (22-25ev)
15% intermadiate Bond
30% Stock
7,5% Commodities
7,5% Gold (amit azert vettel; de probaltad folyamatosan bizonyitani, hogy nem igazan jo eszkoz osztaly il. befektetes..)

Egyebkent karacsony elott mar talalkozhattal volna ezzel, mert feltettem a konyvet amit ajanlottam elolvasasra...(talan nem veletlenul)
Ray Dalio 1 evtizednyi bolcsessege van ebben az asset allocationban....
(evente illik atsulyozni, szoval kb. kemeny 15-30perces munkat igenyel ez a portfolio)
;)

Szoval en hivtam, most te jossz...
;)

(egyebkent szerintem ne a koritesre koncentralj hanem az informaciora), mert rajtunk all hogy milyen vilagot epitunk magunk kore...
;)

link

Legyen szep heted!
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 23. 07:50
Előzmény: #8672  Törölt felhasználó
#8673
nem igazán foglalkoztat, hogy nálad miből áll össze egy covered call. :DDD
kb hasonló válasz lenne, mint mikor semmilyen statisztikát nem mutattál, ami alapján októberben kezdődik az olaj szezonja.
;)
Törölt felhasználó 2015. 09. 22. 23:26
Előzmény: #8671  Tazsomaru
#8672
;)
azt hittem ertesz az opciokhoz...
en nem ertek hozza, de tudom hogy tobb fele paradicsom letezik...

covered call es naked short put (elmeletileg azonos) gyakorlatilag meg nem...
mert covered call-t tobb fele keppen lehet kereskedni...(es akkor meg CFD-rol nem is beszeltunk)....ill. az idorol

legyen ez a hazid...
;)
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 22. 22:33
Előzmény: #8669  Törölt felhasználó
#8671
McDeenek igaza van. ugyanaz a két pozi.
felül van a covered call, alul a naked short put.
link
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 22. 22:14
Előzmény: #8667  Törölt felhasználó
#8670
IC vagy UBIC amivel jelentést játszom. azért tud szépeket gap-elni.
ez pl egy szerencsésebb eset volt:
este zárás előtt nyitottam...
link
és másnap így nyitott...
link
Törölt felhasználó 2015. 09. 22. 21:12
Előzmény: #8666  McDee
#8669
ez igy pontatlan!
elmelet piciket mas mint a gyakorlat...

jelenlegi piaci ciklusban vigyaznek barmilyen opcio kiirasaval....
(likviditas csokkenes, volatilitas pedig novekszik)
a put kiirasanal az igaz hogy limitalva van a veszteseg( mert 0 ala nem szokott az ar beesni),de 1 kevesbe likvid piacon nagy volatilitasnal nem biztos hogy konnyu kikecmeregni belole, ha esetleg nem ugy alakulnak a dolgok....
en pedig nem szeretek tobbet kockaztatni, mint a lehetseges nyereseg....
;)
Törölt felhasználó 2015. 09. 22. 19:27
Előzmény: #8659  Tazsomaru
#8668
erről jutott eszembe, h régebben olvastam vmit a lazy portfóliók dinamizálásáról, amivel pl spy/tlt esetén több, mint 2x-ezték a profitot.
15-20% közötti hozamokat tudott a rszer, elfogadható dd mellett.az üzemeltetése meg kb. 0 erőfeszítés, nem egy m1-en daytradelés:)
utánanézek ennek, és én is összedobok pár ilyen portfóliót tesztelésre a hét végéig.
Törölt felhasználó 2015. 09. 22. 18:52
Előzmény: #8664  Tazsomaru
#8667
jelentések előtti este, mikor a vola az egekben, lehet némi pénzt összevadászni sávkereskedéssel is.
pl. link
megnézem mekkora volt a rv. legnagyobb elmozdulása az előző 8-10 n.éves jelentés után, és kiírok otm call-t és put-ot.
afterben ált. rángatják össze vissza,de másnap lehet keresni némi aprót.
(bár érdemes legalább a conference call végéig figyelni, mert olykor érheti meglepi az embert, ha elbóbiskol:)))
McDee 2015. 09. 22. 18:41
Előzmény: #8665  Törölt felhasználó
#8666
A covered call egy az egyben megfelel a naked short putnak. Ez tehát egy szintetikus short put, ami a bid-ask spreadek és a csúszások miatt több költséggelvalósítható meg.
Törölt felhasználó 2015. 09. 22. 16:32
Előzmény: #8663  Tazsomaru
#8665
Egyetertek abban hogy dragak az opciok...(piac diktal) es a bizonytalansag es a volatilitas ebben az esetben nem a kereskedok baratja.....
(naked call-t en nem irnek ki ra, mert a hozam/kockazt arany meg ha csak elmeletileg is de nagyon rossz), covered call-t barmikor irnek ra,de mivel nincs INTEL-em es nem is tervezem hogy veszek ez most nem johet szoba...

Nagyon sokan fognak a hirtelen felindulas utan megnyugodni...
;)
sot en ugy fogalmaznek nehanyan orok nyugalomra ternek majd a kereskedoi palyafutasukban...
(remeljuk nem az itteni forumozok kozul)

22-24,5-et viszont el tudok kepzelni oktober vegeig az Intelben
;)
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 22. 14:06
Előzmény: #8663  Tazsomaru
#8664
ha negatív jelentésre akarnék benne játszani, jelentés előtti este záróban CALL-t írnék ki rá a legrövidebb lejáratban.
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 22. 14:03
Előzmény: #8661  Törölt felhasználó
#8663
intelben most magas az IV, drágák az opciók. én nem vennék benne opciót. egy hirtelen eséssel nyerő lehet, de készülj fel, hogy jelentés után, iránytól függetlenül megnyugszanak a befektetők és drasztikusan leesik az IV, elértéktelenednek az opciók. ez elviheti a profit egy részét.
Tazsomaru
Tazsomaru 2015. 09. 22. 13:56
Előzmény: #8660  Tibi0002
#8662
egyelőre fele-fele, de ez változhat.
;)
Törölt felhasználó 2015. 09. 22. 11:30
Előzmény: #8658  Tazsomaru
#8661
Szia,

gondolkoztal mar azon, hogy olyan portfoliot tartasz ahol a long ill. shortok aranya megegyezik (ertekben)....1 lefele trendelo piacon szepen felulteljesitheted a legtobb portfoliot...

en peldaul PUT opciokat nezegetem, mostanaban...
tegnap vettem nehany INTC PUT optiont okt.30-ra...
van 1 olyan erzesem (talan tobb mint 1 erzes), hogy az oktoberi gyors jelentes negativ meglepetest fog okozni, ha pedig visszavagjak a kovetkezo negyedevekre a profit varakozasokat akkor akar szakadhat is piciket az INTEL....

folyt. kov.
;)

Topik gazda

giuseppe007
4 3 3

aktív fórumozók


friss hírek További hírek